در مواقعی که رویدادهای آتی بطور کامل قابل پیش بینی نبوده و برخی از آنها نسبت به سایرین از اهمیت بیشتری برخوردار باشند، عامل ریسک وجود دارد. در فعالیت های اقتصادی به دلایل مختلف امکان تغییر درقیمت، هزینه و دیگر پارامترها وجود دارد که این امر در ایران بطور قابل توجهی دیده می شود. به همین سبب در بررسی های فنی و اقتصادی پروژه ها، تحلیل ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است.

Risk@

برای این منظور، نرم افزار Risk@ بعنوان یک ابزار قدرتمند و تقریبا جدید در تحلیل ریسک پروژه ها معرفی می شود. این نرم افزار برای تحلیل پروژه هایی با پارامترهای احتمالی بکار می رود. توزیع احتمال هر یک از پارامترهای مذکور بایستی قبلا مشخص شود. این پارامترها به عنوان ورودی وارد نرم افزار می شوند. سپس Risk@ با استفاده از روش های شبیه سازی (مانند Latin Hypercube , Monte Carlo) و تولید اعداد تصادفی، پارامترهای پروژه را تحلیل کرده و مقادیر خروجی های مشخص شده و توابع توزیع احتمال آن ها را ارائه می کند. با بررسی مقادیر خروجی، میزان ریسک عددی پروژه با توجه به انتظارات بدست می آید.

روش  Monte Carlo

یا تجربه مونت کارلو یک الگوریتم محاسباتی است که از نمونه‌گیری تصادفی برای محاسبه نتایج استفاده می‌کندروش‌های مونت-کارلو معمولاً برای شبیه‌سازی سیستم‌های فیزیکی، ریاضیاتی و اقتصادی استفاده می‌شوند

از طرف دیگر روش مونت کارلو یک طبقه از الگوریتم‌های محاسبه گر می‌باشند که برای محاسبه نتایج خود بر نمونه گیری‌های تکرار شوندهٔ تصادفی اتکا می‌کنند. روش‌های مونت کارلو اغلب زمان انجام شبیه‌سازی یک سامانه ریاضیاتی یا فیزیکی استفاده می‌شوند. به دلیل اتکای آن‌ها بر محاسبات تکراری و اعداد تصادفی یا تصادفی کاذب، روش‌های مونت کارو اغلب به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که توسط رایانه اجرا شوند. گرایش به استفاده از روش‌های مونت کارلو زمانی بیشتر می‌شود که محاسبه پاسخ دقیق با کمک الگوریتم‌های قطعی ناممکن یا ناموجه باشد. روش‌های شبیه‌سازی مونت کارلو مخصوصاً در مطالعه سیستم‌هایی که در آن تعداد زیادی متغیر با درجه آزادی‌های دو به دو مرتبط وجود دارد مفید است، روش‌های مونت کارلو برای شبیه‌سازی پدیده‌هایی که عدم قطعیت زیادی در ورودی‌های آن‌ها وجود دارد نیز مفید هستند، مثلاً محاسبه ریسک در تجارت. همچنین این روش‌ها به‌طور گسترده‌ای در ریاضیات مورد استفاده قرار می‌گیرند: یک نمونه استفاده سنتی کاربرد این روش‌ها در برآورد انتگرال‌های معین است، به خصوص انتگرال‌های چند بعدی با محدوده‌های مرزی پیچیده. واژه مونته کارلو در دهه ۱۹۴۰ (دهه ۱۳۱۰ شمسی) به وسیله فیزیکدانانی که روی پروژه ساخت یک سلاح اتمی در آزمایشگاه ملی لوس آلاموس آمریکا کار می‌کردند رایج شده‌است.

گردآوری شده توسط:  حسن مرادی (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی)